Intressant överblick av OMXS30 med 50 perioders glidande medelvärde

Svenska börsen sedan 1998
Det är alltid lätt att vara efterklok och analysera något som redan varit, men case detta är intressant.

Grafen du ser här ovan är en veckograf (varje candle är en veckoperiod) av OMXS30 från året 1997. Den enda indikatorn som jag har i grafen är det glidande medelvärdet på 50 perioder.

Jag har även lagt in en ”köp-strategi” där programmet ger köpsignal (grön pil) om kursen stänger ovanför MA50 (50 perioders glidande medelvärde) och säljsignal när kursen stänger under MA50. Resultatet är inte felfritt utan vi får ett flertal falska köp- och säljsignaler men i det stora hela är utvecklingen mer än duglig.

Hade vi år 1997 börjat handla efter denna strategi hade vi i skrivande stund tagit 18 positioner varav 7 hade gett ett positivt resultat. Vilket innebär att 11 positioner hade resulterat i en förlust men eftersom dessa förlustaffärer skett under ”falska” köp- och säljsignaler blir dessa positioner korta i tid och den största förlusten hamnar omkring minus 27 %. Medan den största vinsten istället genererar plus 338%.

Antalet perioder (candles) som man befunnit sig i förlust är i genomsnitt 3 candels i sträck (alltså 3 veckor) jämfört med 75 candles i en vinnande riktning.

Hade man följt denna strategi sedan 1997 hade portföljen idag legat + 262 %.

pro real time omx

Caset här ovan innefattar enbart långa positioner och såhär skulle det se ut om man även gick kort vid säljsignalerna

Om man även hade valt att korta då programmet (i detta fall använder jag Pro Real Time) gav säljsignaler hade resultatet blivit följande:

Hade du år 1997 investerat 10 000 kronor och låtit programmet sköta jobbet hade dem idag istället varit ca 52 500 kronor.

OMXS30 med 50 perioders glidande medelvärde

pro real time korta OMX30 vecka

Så vart vill jag komma med detta?

Att använda glidande medelvärden är något jag alltid tyckt varit intressant. Och speciellt ur ett längre perspektiv, som i detta fall ur ett veckoperspektiv där 50 perioders glidande medelvärde resulterar i 50 veckors glidande medelvärde.

En summering från den info som jag gett ovan är att MA50 kan användas som en viktig nyckelnivå i sitt analyserande. Varför jag använder just MA50 är en smaksak men inspirationen har jag fått ifrån ”fasanalysering” där man då i vanligaste fall använder MA30 eller MA40 i veckografen. Exempelvis så använder Johnny Torssell denna metod i sitt tekniska analyserande.

Boktips: Stan Weinstein’s Secrets For Profiting in Bull and Bear Markets

Summan av kardemumman

Så länge OMX befinner sig ovanför MA50 i veckografen bör vi kunna förvänta oss en fortsatt uppgång.